【서울=뉴시스】= 이해선 한국거래소 시장감시위원장이 24일 여의도에서 '2018년 시장감시위원회 업무 추진 방향'을 발표하고 있다. 2018.01.24 (사진=한국거래소 제공)
상장사 임직원 등 내부자 자율등록 시스템 구축
【서울=뉴시스】이진영 기자 =한국거래소는 오는 4월 말부터 인공지능(AI)에 기반한 차세대 시장감시시스템을 본격 가동한다. 증시에서 갈수록 성행하고 고도화되는 불공정행위가 크게 줄 수 있을지 관심이 집중되고 있다.
한국거래소 시장감시본부는 24일 서울 여의도에서 이같은 내용의 '2018년 시장감시위원회 업무 추진 방향'을 발표했다.
거래소는 인공지능에 기반한 신규 시장감시시스템을 오는 2월까지 개발을 완료하고 두 달간의 테스트 과정을 거쳐 오는 4월 말부터 본격 개시할 계획이다. 이에 따라 상반기 내에는 새 시장감시시스템을 안정화한다는 방침이다.
최신 인공지능 모델 XG부스트(Boost)가 활용된 이번 감시시스템은 다양하고 방대한 변수를 실시간으로 분석할 수 있어 신종 불공정거래 유형을 적출할 수 있다는 설명이다.
이 시스템은 종목뿐만 아니라 계좌 정보까지 실시간으로 들여다봄으로써 정확도도 크게 향상됐다. 동시에 뉴스, 공시, 대량의 체결데이터 등 다양한 빅데이터도 활용된다.
혐의 포착 시간도 획기적으로 축소할 것으로 기대됐다. 기존에 불공정거래 혐의 계좌를 찾는 데 5일 정도가 걸렸다면 새 시스템으로는 1시간 만에 찾아낼 수 있다고 거래소는 전했다.
이해선 거래소 시장감시위원장은 "AI가 매매 데이터에 숨겨진 새로운 불공정거래 패턴을 학습해 새로운 불공정거래 유형까지 적출할 수 있게 됐다"며 "AI 시장감시시스템을 올 상반기 내로 안정적으로 운영될 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
거래소는 내부자 불공정거래가 지속되고 있다는 판단에 따라 기업의 주요 정보 접근 가능성이 있는 임직원의 개인 정보를 거래소 시스템에 등록하도록 하는 '내부자 자율등록 시스템'을 구축한다는 계획도 내놓았다.
동시에 이 시스템에 등록된 상장사 임직원들의 자사주 매매 내역 및 내부자거래를 실시간으로 점검하기로 했다.
거래소 관계자는 "장기적으로 전 상장사 임직원 및 가족의 정보를 데이터베이스화해 주문 단계부터 내부자 거래에 대한 사전경고 및 신속한 시장 감시가 이뤄질 수 있도록 제도적 환경을 개선할 것"이라고 강조했다.
실제 일본은 2009년부터 내부자거래 방지를 목적으로 상장사 임원 등의 정보를 '일본 내부자정보시스템'(J-IRISS)에 데이터베이스화했다. 시스템에 등록된 내부자가 자사주 거래를 회원사에 위탁 시 투자자에게 사전 경고하고 있다. 규제의 강제성은 없으나 이달 현재 기준 일본 전체 상장사의 84.35%가 J-IRISS에 임원 정보를 등록했다.
거래소는 또 복합 불공정거래 연루 가능성이 높은 투자조합 최대주주 기업, 대주주 대량지분 변동 기업, 실체 불명확한 공시 기업 등 잠재적 불공정거래군에 대해 특별 관리 체계를 구축하기로 했다.
이 밖에 거래소는 6.13 지방선거 등 테마주 이상 급등에 대비, '특별점검반' 운영 등 대응을 강화하는 한편 회원사 내부통제 수준 향상과 법규 준수의 효율성 제고를 위해 감리 영역을 허수성 호가, 가장·통정매매 등 '매매 중심'에서 위탁자에 대한 손실보전행위, 임의매매, 선행매매 등 '거래소 규정 위반 전반'으로 확대한다고 덧붙였다.
[email protected]
【서울=뉴시스】이진영 기자 =한국거래소는 오는 4월 말부터 인공지능(AI)에 기반한 차세대 시장감시시스템을 본격 가동한다. 증시에서 갈수록 성행하고 고도화되는 불공정행위가 크게 줄 수 있을지 관심이 집중되고 있다.
한국거래소 시장감시본부는 24일 서울 여의도에서 이같은 내용의 '2018년 시장감시위원회 업무 추진 방향'을 발표했다.
거래소는 인공지능에 기반한 신규 시장감시시스템을 오는 2월까지 개발을 완료하고 두 달간의 테스트 과정을 거쳐 오는 4월 말부터 본격 개시할 계획이다. 이에 따라 상반기 내에는 새 시장감시시스템을 안정화한다는 방침이다.
최신 인공지능 모델 XG부스트(Boost)가 활용된 이번 감시시스템은 다양하고 방대한 변수를 실시간으로 분석할 수 있어 신종 불공정거래 유형을 적출할 수 있다는 설명이다.
이 시스템은 종목뿐만 아니라 계좌 정보까지 실시간으로 들여다봄으로써 정확도도 크게 향상됐다. 동시에 뉴스, 공시, 대량의 체결데이터 등 다양한 빅데이터도 활용된다.
혐의 포착 시간도 획기적으로 축소할 것으로 기대됐다. 기존에 불공정거래 혐의 계좌를 찾는 데 5일 정도가 걸렸다면 새 시스템으로는 1시간 만에 찾아낼 수 있다고 거래소는 전했다.
이해선 거래소 시장감시위원장은 "AI가 매매 데이터에 숨겨진 새로운 불공정거래 패턴을 학습해 새로운 불공정거래 유형까지 적출할 수 있게 됐다"며 "AI 시장감시시스템을 올 상반기 내로 안정적으로 운영될 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
거래소는 내부자 불공정거래가 지속되고 있다는 판단에 따라 기업의 주요 정보 접근 가능성이 있는 임직원의 개인 정보를 거래소 시스템에 등록하도록 하는 '내부자 자율등록 시스템'을 구축한다는 계획도 내놓았다.
동시에 이 시스템에 등록된 상장사 임직원들의 자사주 매매 내역 및 내부자거래를 실시간으로 점검하기로 했다.
거래소 관계자는 "장기적으로 전 상장사 임직원 및 가족의 정보를 데이터베이스화해 주문 단계부터 내부자 거래에 대한 사전경고 및 신속한 시장 감시가 이뤄질 수 있도록 제도적 환경을 개선할 것"이라고 강조했다.
실제 일본은 2009년부터 내부자거래 방지를 목적으로 상장사 임원 등의 정보를 '일본 내부자정보시스템'(J-IRISS)에 데이터베이스화했다. 시스템에 등록된 내부자가 자사주 거래를 회원사에 위탁 시 투자자에게 사전 경고하고 있다. 규제의 강제성은 없으나 이달 현재 기준 일본 전체 상장사의 84.35%가 J-IRISS에 임원 정보를 등록했다.
거래소는 또 복합 불공정거래 연루 가능성이 높은 투자조합 최대주주 기업, 대주주 대량지분 변동 기업, 실체 불명확한 공시 기업 등 잠재적 불공정거래군에 대해 특별 관리 체계를 구축하기로 했다.
이 밖에 거래소는 6.13 지방선거 등 테마주 이상 급등에 대비, '특별점검반' 운영 등 대응을 강화하는 한편 회원사 내부통제 수준 향상과 법규 준수의 효율성 제고를 위해 감리 영역을 허수성 호가, 가장·통정매매 등 '매매 중심'에서 위탁자에 대한 손실보전행위, 임의매매, 선행매매 등 '거래소 규정 위반 전반'으로 확대한다고 덧붙였다.
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