[금융보고서] 은행 신용위험 노출 '가계 비중' 45.5%로 증가···3년새 5.5% P↑

【서울=뉴시스】 김지은 기자 = 저금리와 부동산 규제 완화 등으로 가계대출이 크게 늘어나면서 은행권 익스포저(위험노출액)에서 가계가 차지하는 비중도 확대된 것으로 나타났다.

 22일 한국은행이 발표한 '금융안정보고서'에 따르면 일반은행 신용 익스포저(가계+기업)에서 가계가 차지하는 비중은 2013년 40.0%에서 지난해 45.5%로 5.5%p포인트 증가했다.

 반면 기업신용 익스포저의 경우 업황부진 장기화, 구조조정 추진 등에 따른 신용위험 경계감 등으로 기업여신의 증가세가 크게 둔화됐다.

 지난해 일반은행의 기업 익스포저는 신용공여약정, 지급보증 등 부외자산을 중심으로 16조1000억원 줄었다.

 한편 위험가중치가 상대적으로 낮은 가계 익스포저의 비중 증가는 전체 익스포저의 평균 위험가중치를 낮추는 요인으로 작용할 것으로 전망된다.

 2014~16년중 전체 익스포저의 평균 위험가중치 하락분(3.79%p) 중 1.47%포인트가 익스포저 구성의 변화에 기인하는 것으로 분석됐다.

  또 은행의 고신용등급 익스포저 비중이 늘어나면서 가계 및 기업 위험가중치는 2013년 대비 각각 4.0%포인트, 3.6%포인트 하락했다. 이는 금리 하락에 따른 이자상환부담 완화 등으로 연체율이 낮아진 영향이다.

 대기업과 중소기업 모두 고신용등급 익스포저의 비중이 증가했으며, 중소기업의 경우 저신용등급 비중이 상당폭 감소했다. 은행들이 리스크관리 차원에서 취약업종에 대한 익스포저를 축소하고 우량차주 위주로 여신을 운용한 결과다.

 한국은행은 "최근 수년간 일반은행의 수익성이 저조한 상황에서 위험가중자산 증가세 둔화는 자본적정성 제고에 상당부분 기여한 것으로 평가된다"며 "지난해는 위험가중자산이 감소하면서 자기자본비율에 대한 기여도가 2011년 이후 처음으로 플러스(+)로 전환됐다"고 말했다.

 다만 "저금리 등의 영향으로 차주의 신용등급이 개선돼 위험가중치가 하락한 점을 감안할 때 향후 금리상승 등 여건·변화 시 반대로 자본적정성을 약화시키는 방향으로 작용할 가능성이 있다"고 덧붙였다.

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